Logo após a reconquista de Granada pelos reis católicos, foi construída uma ermida nas imediações da cidade, que foi posta sob a proteção das angústias de Nossa Senhora, ficando a ermida conhecida por esse nome.
Foi procurado um artífice, para que fizesse uma imagem de Nossa Senhora das Angústias. Conta a lenda que um certo dia entraram dois belos rapazes conduzindo uma senhora coberta com um manto preto. Chegados ao pé do altar, ficaram os três em oração por muito tempo. Ao escurecer, se retiraram os dois rapazes e deixaram só a senhora.
Os confrades, que não queriam interromper a oração, ficaram esperando até muito depois da hora de fechar o templo. Mas por ser a hora já muito avançada, decidiram aproximar-se da senhora, para comunicar-lhe que tinham já que fechar a ermida.
Qual não foi a sua surpresa ao descobrirem que se tratava não de uma senhora em oração, mas de uma belíssima imagem, que representava as angústias da Santíssima Virgem ao ver e sentir os martírios da paixão e morte do seu Divino Filho.
Imediatamente, os confrades começaram a venerar a imagem, recebida por eles como um presente do mesmo Deus. Comunicaram a todos na cidade os detalhes de como a imagem tinha chegado ao templo e, então, muitos fiéis começaram a visitar a ermida, para ver e admirar a formosa imagem da Virgem angustiada, com o corpo perfeitíssimo do seu Filho no regaço.
O grande número de fiéis que acudiam à ermida, os milagres que começaram a acontecer e o aumento significativo de confrades membros da irmandade, levou a que o arcebispo de Granada erigisse o templo em igreja paroquial, comprando o terreno necessário. No ano de 1609 começou a funcionar a nova paróquia.
No dia 18 de fevereiro de 1885, o governo da cidade de Granada, na pessoa do Prefeito D. Joaquín Gavilanes, solicitou ao Papa que declarasse Nossa Senhora das Angústias padroeira da Cidade de Granada. No dia 5 de maio de 1887, o Papa Leão XIII concede a graça pedida.
O Papa Pio X concedeu a coroação canônica no dia 5 de maio de 1913, a qual aconteceu no dia 20 de setembro do mesmo ano.
